Estratégia de negociação do canal atr

Sistema negociando da fuga do canal de ATR.

Você encontrará mais abaixo as regras e explicações para o sistema de negociação Breakout do canal ATR. É um sistema de acompanhamento de tendência clássico, disponível no domínio público.

Sistema de Negociação de Ruptura de Canal ATR no Estado da Sabedoria de Tendência.

Utilizando vários sistemas clássicos de acompanhamento de tendências, como o Sistema de Negociação de Intercâmbio de Canais ATR, publicamos mensalmente o relatório Seguimento do estado da tendência da Sabedoria. O relatório foi construído para refletir e acompanhar o desempenho genérico da tendência seguindo como uma estratégia de negociação.

O índice composto é composto por uma mistura de sistemas simulados em vários períodos de tempo e um portfólio de futuros, selecionados dentre os mais de 300 mercados futuros em mais de 30 bolsas que a Wisdom Trading pode fornecer acesso aos clientes. A carteira é global, diversificada e equilibrada nos principais setores.

Nós publicamos atualizações no relatório todos os meses.

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O sistema de fuga do canal ATR explicado.

O Sistema de Negociação Breakout do Canal ATR é uma variação do Bollinger Breakout System, que usa o Average True Range em vez do desvio padrão como uma medida da volatilidade que define a largura dos canais ou bandas.

Uma variação do ATR Channel Breakout System foi popularizada como o sistema PGO pelo comerciante Mark Johnson no fórum do Club Trader de Chuck LeBeau e em outros lugares. Esta versão, o Sistema de Negociação Breakout do Canal ATR, é mais flexível e permite o teste de diferentes limites de entrada e saída.

O sistema Breakout de Canal ATR é uma forma de sistema de breakout que compra no próximo open quando o preço fecha acima do topo do canal ATR, e sai quando o preço fecha de volta dentro do canal. Entradas curtas são o espelho oposto com a venda ocorrendo quando o preço fecha abaixo da parte inferior do Canal ATR.

O sistema de negociação Breakout de Canal ATR é negociado com base em uma quebra de banda de volatilidade, em que a volatilidade é medida usando o Average True Range (ATR). O centro do canal ATR é definido por uma média móvel exponencial dos preços de fechamento usando um número de dias definido pelo parâmetro Dias médios de fechamento. A parte superior e inferior do canal ATR são definidas usando um múltiplo fixo de ATR a partir da média móvel especificada pelo parâmetro Entry Threshold.

O sistema de negociação Breakout do Canal ATR entra em aberto após um dia que se fecha na parte superior do Canal ATR ou abaixo da parte inferior do Canal ATR. O sistema sai seguindo um fechamento abaixo do Canal de Saída, que é definido usando um múltiplo fixo de ATR a partir da média móvel especificada pelo parâmetro Limite de Saída.

Este sistema de negociação Breakout do Canal ATR é similar ao Sistema de Negociação Breakout da Bollinger, exceto pelo fato de que ele usa o Average True Range em vez do desvio padrão como uma medida da volatilidade que define a largura do canal.

Por exemplo, um Limite de Entrada de 3 e um Limiar de Saída de 1 faria com que o sistema entrasse no mercado quando o preço fechasse mais de 3 ATR acima da média móvel e saísse quando o preço caísse abaixo de 1 ATR acima da média móvel. OBSERVAÇÃO: O Limite de Saída pode ser um número negativo, o que fará com que o sistema seja encerrado somente após o preço atingir algum valor através da média móvel.

O sistema de negociação Breakout do Canal ATR inclui quatro parâmetros que afetam as entradas:

O número de dias na Média móvel exponencial para o próprio intervalo médio verdadeiro.

O número de dias na Média móvel exponencial de fechamentos diários que forma o centro do canal ATR.

A largura do canal no ATR. Isso define a parte superior e inferior do canal. O sistema compra ou vende para iniciar uma nova posição quando o preço de fechamento ultrapassa o preço definido por esse limite.

Se definido como zero, o sistema sairá quando o preço fechar abaixo da média móvel. Se definido para um número mais alto, o sistema sairá quando o preço fechar abaixo do limite determinado. Um limite de saída negativo significa que o canal de saída está abaixo da média móvel para uma posição longa.

Sua versão personalizada deste sistema.

Podemos fornecer uma versão personalizada deste sistema para atender aos seus objetivos de negociação. Seleção / diversificação de carteira, prazo, capital inicial & # 8230; Podemos ajustar e testar qualquer parâmetro para suas necessidades.

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Sistemas Alternativos.

Além dos sistemas de negociação públicos, oferecemos aos nossos clientes vários sistemas de negociação proprietários, com estratégias que variam desde a tendência de longo prazo até a reversão à média de curto prazo. Também fornecemos serviços completos de execução para uma solução de negociação de estratégia totalmente automatizada.

Por favor, clique na imagem abaixo para ver o desempenho dos nossos sistemas de negociação.

Divulgação de risco exigida pela CFTC para resultados hipotéticos.

Os resultados de desempenho hipotético têm muitas limitações inerentes, algumas das quais são descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas semelhantes aos mostrados. na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre os resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais obtidos posteriormente por qualquer programa de negociação específico.

Uma das limitações dos resultados do desempenho hipotético é que eles são geralmente preparados com o benefício da retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro hipotético de negociação pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas de negociação, são pontos importantes que também podem afetar negativamente os resultados reais de negociação. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não pode ser totalmente contabilizado na preparação de resultados hipotéticos de desempenho e todos os quais podem afetar negativamente os resultados reais de negociação.

Estratégia eficaz de negociação de canais do Keltner.

A estratégia de negociação do Canal Keltner usa um indicador de negociação baseado na volatilidade para nos permitir negociar mercados que estão mostrando algum movimento de preço decente.

Os indicadores são derivados do preço, o que significa que os resultados que você vê através de um indicador de negociação virão através de um cálculo usando o preço que você vê no gráfico. Esta é uma maneira longa de dizer que todos os indicadores de negociação, incluindo o Canal Keltner, vão atrasar o movimento dos preços reais.

Os canais podem criar uma boa estratégia de negociação, pois eles podem não apenas mostrar o que é o movimento normal dos preços & # 8221; deve ser, mas também quando um evento de preço acontece fora do comportamento normal do preço.

Canais medem extremos de preço.

É a compra e venda de seres humanos (e computadores, embora os programas de negociação são programados por seres humanos), que irá mover o preço. Como seres humanos, somos suscetíveis a emoções e crenças e as emoções são ainda mais vulneráveis ​​quando o dinheiro está em risco.

Os canais podem mostrar desvios do comportamento normal dos preços.

Canais, e isso inclui bandas de Bollinger e envelopes móveis, são teoricamente projetados para cercar a ação geral do preço do instrumento cartográfico.

As palavras-chave são "ação geral de preço" # 8221; porque qualquer coisa vista fora do movimento geral de preço pode ser considerada um movimento extremo.

Uma maneira de visualizar esse movimento geral é considerar que o preço está viajando sem um viés de alta ou baixa. Embora possa haver um viés geral em uma direção, não há nada fora do comum com o movimento do preço.

Há momentos em que um & # 8220; & # 8217; s diferente & # 8221; momento acontece eo preço vai fazer um movimento em uma direção ou outra.

Este é o momento em que você quer estar em alerta para possíveis oportunidades de negociação, pois é evidente que a volatilidade aumentou. Você usa a palavra potencial porque não quer fazer uma troca com base em apenas um indicador.

Keltner Bands & amp; Média móvel pode ser locais de comércio.

Há outras coisas a serem consideradas, mas podemos usar as bandas de canais Keltner que cercam o preço e os canais em movimento como um alerta para uma possível oportunidade.

As bandas não atuam como uma barreira física ao preço, assim como médias móveis não suportam magicamente o preço.

Eles são uma medida de volatilidade no caso das bandas e consenso quando se referem a médias móveis. Tanto a volatilidade dos preços, quando o preço está mostrando um movimento forte e quando o preço está em equilíbrio, são lugares para potenciais oportunidades de negociação. O cálculo do intervalo médio real do Keltner nos mostra quando há uma expansão na faixa de preço de preço que indica que algum tipo de estímulo está atingindo o mercado para mover o preço.

Mantendo essa verdade em mente, você pode ver como é importante não apenas pressionar os botões & # 8221; porque o preço se encontrou nesses locais.

Consenso Médio Móvel.

O canal Keltner é plotado com duas bandas externas e através do meio é uma média móvel exponencial de 20 períodos (EMA).

Canal Keltner e Média Móvel.

Usando a média móvel como uma área de acordo geral no preço, podemos ver quando o preço se afasta de um lado que é favorecido sobre o outro. Quanto mais o preço se afastar, mais esperamos um recuo no preço.

A média móvel também pode atuar como a zona de aterrissagem depois que o preço faz o snap voltar e quando eu digo zona, quero dizer que não esperamos que o preço caia diretamente na média. É por isso que simplesmente não executamos negociações quando o preço está apoiando ou resistindo na área de uma média móvel.

Configurações do canal Keltner.

Como a maioria dos indicadores, há entradas que você pode alterar e que, por si só, podem oferecer um conjunto totalmente diferente de problemas.

Existem várias configurações que podemos alterar com o canal Keltner, dependendo da sua plataforma de gráficos:

Tamanho médio móvel (determina o tempo de atraso do canal) Intervalo médio real (ATR) Multiplicador de banda (usa leitura de ATR) Tipo de média móvel (EMA, SMA) Tipo de ATR (EMA, SMA)

O multiplicador de banda é um número muito importante, pois determinará o quão apertadas as faixas externas e inferiores devem precificar. Se as bandas são apertadas, você pode ter muitas excursões para as bandas e além. Isso pode ser adequado para aqueles escalpeladores com o canal Keltner, mas não é adequado para aqueles que procuram jogos de longo prazo em seus instrumentos.

O day trading também é uma opção viável com o canal Keltner e você pode ajustar o multiplicador de banda para atender às suas necessidades de negociação.

Canal Keltner VS Bandas de Bollinger.

Há aqueles que muitas vezes confundem o BB e o KC, mas agem diferentemente em termos de reação ao preço. A grande diferença é que a banda de Bollinger é calculada usando um desvio padrão, enquanto o Keltner usa ATR (média de alcance verdadeiro).

O canal Keltner também usou um EMA em oposição à Bollinger Band, que usa um SMA. Existe uma ligeira diferença entre uma média móvel exponencial e média móvel simples em termos de sensibilidade. A EMA reagirá mais rapidamente a qualquer movimento importante no preço.

Você pode ver visualmente como as bandas de Bollinger reagem de maneira diferente com choques de preço repentinos.

bandas de bollinger vs canal keltner.

Isso & # 8220; balão & # 8221; efeito acontece porque Bollinger Bands são baseados no desvio padrão. Quando o preço sai do intervalo de congestionamento, como mostra este exemplo, as faixas se distanciam do preço. O canal Keltner, por outro lado, é mais suave, o que facilita a identificação de tendências no mercado.

O & # 8220; balão & # 8221; O efeito da Bollinger Band combinado com a suavidade do Keltner pode nos dar outro indicador de negociação.

Bollinger Band Squeeze.

Alguns traders utilizam as bandas de Bollinger e o canal Keltner para mostrar um Bollinger Bunch Squeeze. Quando o Bollinger está dentro do Keltner, o aperto está ligado. Isso indica que um intervalo de negociação está ocorrendo. Como uma configuração de negociação, o movimento das bandas fora do canal é o gatilho. Isso indicaria que o preço está potencialmente prestes a entrar em colapso com a quebra de preços do intervalo de negociação.

Se você vai usar o canal Keltner ou Bollinger Bands para este sistema de negociação, não é o ponto. Você pode usar ou porque é o conceito que estamos olhando.

Plano de Negociação de Canal de Preços.

O Keltner original usava um período de 10 para a média móvel, mas fazia com que os comerciantes ficassem muito impressionados. Com o tempo, a configuração popular tornou-se um EMA de 20 períodos, um intervalo médio de 20 períodos e um múltiplo de 2,25. Essas configurações foram usadas por Linda Bradford Raschke.

É claro que você pode testar várias configurações, mas, no final, estamos simplesmente procurando preços que envolvam um dos lados do canal.

Negociação de Retorno.

Os pullbacks de negociação são mais bem feitos em um mercado que exibiu um forte impulso em direção a um mercado de tendências. Isto é baseado na análise do swing, onde você quer ver a convicção em um balanço do mercado que indica outro movimento na mesma direção.

Usando o canal Keltner, podemos usar o preço viajando fora das bandas como uma indicação de que houve convicção no swing.

Se estivermos negociando em uma tendência de baixa, você deseja ver o preço da viagem até o canal inferior e traçar fora do canal. Até mesmo um gráfico de sombra é suficiente se você for um profissional mais agressivo.

Uma excursão fora do canal indica um extremo do que era uma ação de preço considerada normal.

Quando o preço está no canal, isso é um alerta para procurar um recuo no preço para uma área em torno do EMA de 20 períodos.

Este gráfico mostra um mercado de baixa tendência em jogo.

Realçado pela cor laranja, você pode ver que o preço viajou para fora do canal. Este é o primeiro sinal de que podemos ter uma negociação se o recuo se encaixar em outros critérios. Em determinados pacotes de gráficos, você pode definir um alerta que sinalizará se / quando o preço atingir o canal e alguns acharem útil.

O preço se move para o canal extremo.

Nem todas as excursões equivaleram a um recuo na zona em torno da média móvel e, como você pode ver, às vezes, o preço percorrido pelo canal. Esse problema será abordado em um segmento de dicas de negociação posterior.

Excursão de preço válida e inválida para o canal extremo.

Nós agora temos três recuos definidos que atendem aos nossos critérios de:

Excursão fora do Canal Keltner Retirada para área de 20 EMA. Um cruzamento de preços da média não invalida a configuração de negociação. Mercado de tendência óbvia, como mostrado pela inclinação do canal e média móvel.

Confluência e Triggers Comerciais.

Nosso comércio potencial está sendo configurado agora, mas ainda não entramos simplesmente quando o preço atinge o 20 EMA. Gostaríamos de ver o preço recuar não apenas para a linha intermediária, mas também para uma estrutura de preços ou exibindo um padrão de cobertura. Isso é chamado de confluência e pode, na verdade, aumentar a probabilidade de seu comércio obter alguma tração.

Precisamos de um gatilho para entrar no mercado e há muitas ferramentas que você pode usar. Os indicadores de dinâmica são um método popular, bem como a linha de tendência básica.

Este gráfico é um fator 4 menor que o gráfico anterior. Usando um período de tempo menor para entrar no negócio, você pode conseguir um melhor dimensionamento de posição ao posicionar-se mais alto na curva para baixo neste exemplo.

Linhas de tendência e estratégia de negociação do canal Keltner.

As linhas pontilhadas negras neste gráfico são de estruturas de resistência possíveis que coincidem com o recuo para a linha média. Vamos chamar essas zonas de resistência em potencial porque, quando o preço está diminuindo, não sabemos com 100% de certeza se o preço vai parar nessas áreas, mas é possível que isso aconteça.

Essas zonas potenciais de oportunidade de negociação que incluem a estrutura são do gráfico de negociação e eu encorajo você a não usar o gráfico de gatilho para encontrar a estrutura.

O gráfico de trigger é usado apenas para exatamente o que o nome implica.

Antes de continuar, a área marcada três pode ter algumas perguntas. É um recuo complexo desleixado porque a segunda perna perfurou a parte inferior da primeira antes de reverter o que pode ser considerado um fundo duplo.

Quando isto se torna interessante, a segunda mão iguala a primeira parte da jogada. Isso é chamado de simetria e muitos comerciantes irão utilizar isso como um sistema de negociação independente. O preço também exibe um padrão de cobertura, um topo duplo e você pode ver neste gráfico que uma confluência de fatores estava em jogo quando o preço caiu solidamente para o lado negativo.

Estou usando linhas de tendência padrão para mostrar o movimento de contra-tendência no preço que nos leva à nossa zona de configuração. Você pode usar uma quebra padrão da linha de tendência para sua entrada comercial.

As paradas de parada podem ir acima da curva ou acima da zona que atuou como resistência.

Metas Comerciais.

Vamos usar o gráfico de configuração para metas e, como entradas de comércio, você tem algumas opções.

Alguns comerciantes gostam de visar estruturas opostas, enquanto outros gostariam de um meio mais objetivo de encontrar metas de lucro.

Eu falei sobre Fibonacci muitas vezes ao longo dos anos e mostrei exemplos da minha própria negociação. Fibonacci foi o meu método original de negociação quando eu comecei e desde então refinou as coisas desde os primeiros dias.

O fato de estarmos negociando pullbacks torna fácil encontrar nossos alvos com Fibonacci de uma maneira completamente objetiva. Vamos levar o movimento ao extremo do nosso recuo e avançar no tempo para um potencial alvo de preço.

Objetivos de lucro de Fibonacci.

O diagrama no gráfico mostra que "A & # 8221; é o ponto de ancoragem e você puxa a ferramenta de retracement Fibonacci para "B & B22". Você projeta seus alvos em & # 8220; C. & # 8221;

Aqui estão os números que eu pessoalmente uso e vou usar para este exemplo. Observe que 200 é omitido, mas eu o uso para segmentação após um intervalo.

Eu usei a parte inferior do intervalo da estrutura para o preço de entrada. Eu uso 0,786 como o preço de parada, uma vez que o preço quebrou a baixa do balanço levando ao extremo Qualquer que seja o preço-alvo atingido pouco antes de violar o .786, era um preço de saída completo.

Você pode ver o total de pips para cada transação em verde para um total combinado de 245 pips (exemplo de Forex) antes dos custos de spread. Essas metas são mostradas no gráfico de acionadores para detalhes.

Plano de Negociação Completo.

Este sistema de negociação de canais Keltner não é complicado, mas não se deixe enganar pela simplicidade. Você ainda tem que colocar o trabalho em determinar a direção geral da tendência, quando a negociação de tendência de contador é apropriada, extensão da excursão mais a gestão de conta muito importante e perfis de risco.

Isso é só para citar algumas variáveis.

Existem também outras oportunidades de negociação que o canal de negociação Keltner pode oferecer e eu cobrirei algumas delas em um post posterior.

Muito trabalho é dedicado à elaboração de um plano de negociação completo, incluindo testes de retorno e testes futuros. Entre em contato com nossos coaches de negociação e veja como o Netpicks pode ajudá-lo no caminho para uma negociação bem-sucedida.

Estratégia de fuga do canal Keltner.

No entanto, alguns também veem os canais Keltner como uma ferramenta de acompanhamento de tendências devido ao uso de linhas de média móvel.

O indicador

Existem várias variações do canal Keltner, mas a ideia na maioria delas é a mesma. Há uma linha intermediária que forma o eixo central. Depois, há uma linha de alcance superior e uma linha de alcance inferior.

As linhas superior e inferior criam o canal ou banda do indicador Keltner. Estes medem os desvios do preço em torno da linha central do eixo muito parecido com a banda de Bollinger.

Linha principal = EMA (Período)

Linha superior = linha principal + S x ATR (período),

Linha inferior = linha principal & # 8211; S x ATR (Período),

Aqui Período é a largura média e S é o tamanho do desvio. Um período mais amplo produzirá uma faixa mais suave. Um grande desvio criará uma faixa mais ampla. Isso é semelhante à banda de Bollinger, onde a largura é definida pelo número de desvios padrão da linha central. Com ambos os indicadores, as bandas se afastam mais à medida que a volatilidade aumenta e diminui à medida que diminui.

O canal Keltner tende a ver mudanças mais abruptas do que a banda Bollinger, que geralmente é mais suave. Isso ocorre porque o ATR, no qual o Keltner é baseado, não usa técnicas simples de cálculo de média.

Como interpretar o canal Keltner.

A maneira clássica de negociar o canal Keltner - o sugerido pelo próprio Keltner na década de 1960 - é entrar no mercado enquanto o preço quebra acima do canal superior e negociar a descoberto quando o preço se rompe abaixo do canal mais baixo. Isso é conhecido como crossover simples e é uma estratégia de fuga típica.

A tabela abaixo mostra três testes de retorno cobrindo um período de dez anos usando essa abordagem. Os testes foram feitos usando o gráfico de quatro horas (H4) com a seguinte configuração:

Período de Keltner: 50.

Volume por negociação: 0,01 lotes.

Máximo aberto: 5 posições.

Limitações do método Crossover.

Como pode ser visto na tabela, os retornos são voláteis. Isso é típico dos sistemas de negociação de breakout. A principal razão é devido a falsas fugas ou saídas falsas. Isso acontece quando o preço rompe temporariamente um canal, apenas para retornar aos níveis anteriores. Se você tiver inserido uma posição na direção de fuga, isso geralmente resultará em uma perda.

Negociação Grid.

Guia Definitivo.

Este ebook é uma leitura obrigatória para quem usa uma estratégia de negociação de grade ou quem está planejando fazer isso. A negociação de grade é uma poderosa metodologia de negociação, mas é cheia de armadilhas para os desavisados. Esta nova edição inclui novos materiais exclusivos e estudos de caso com exemplos reais.

A outra conseqüência disso é que o rebaixamento é grande como uma porcentagem do lucro. No teste GBPUSD, o rebaixamento é de 147% do lucro e, para o teste USDJPY, esse aumento é de 174%.

Estratégia de Bandas Keltner.

Com a abordagem clássica, a quebra do canal depende, obviamente, de como você configura o indicador. No indicador Keltner, a largura é definida pelo desvio, que é apenas um múltiplo do ATR (Average True Range). Quanto maior esse múltiplo, maior será o canal.

Não há nada de fundamentalmente significativo na largura do canal. Por exemplo, não há razão para que um intervalo de um canal de largura 2 seja significativo, mas não um intervalo de um canal de largura 1,5 ou 2,5 ou 1,95. Então, por que trocar um e não o outro?

Método de bandas.

Em vez de usar uma abordagem cruzada simples como a acima, a estratégia que prefiro é examinar toda uma série de pontos no gráfico e ver onde está a força do mercado. Para fazer isso eu uso dois canais Keltner. Juntos, eles dividem o gráfico em cinco bandas.

Como no Keltner clássico, isso é puramente uma estratégia de fuga. Eu não uso sinais de tendência ou qualquer outra entrada.

Para usar este método, você precisa criar um histograma que registre a quantidade de tempo que o preço esteve dentro de cada “banda”. Obviamente, isso é mais fácil de fazer com o software, mas se você preferir negociação manual, você também pode fazer isso facilmente através da visão usando um método simples de contagem de caixa.

Para simplificar, eu uso duas bandas, mas não há qualquer razão para que mais não possam ser usadas. As duas bandas dividem o gráfico em cinco zonas. Isso é mostrado na Figura 2.

Depois examino o gráfico durante o período de lookback. Cada barra é colocada em um balde numerado H (0) a H (4) correspondente à faixa na qual o centro da barra está. A contagem de todas essas posições de barra produz um histograma.

Por exemplo, com um período de lookback de 100 barras, o histograma pode ser algo como isto:

I. Estratégia de Negociação.

Desenvolvedor: Richard D. Donchian. Conceito: estratégia de negociação baseada em canais Donchian. Objetivo da pesquisa: Verificação do desempenho da entrada do canal e da saída à direita. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Entrada comercial: Negociações longas: Uma parada de compra é colocada um tick acima do canal Donchian (ou seja, UpperChannelOne [i - 1]). Curtas Negociações: Uma parada de venda é colocada um tick abaixo do Canal Donchian (ou seja, LowerChannelOne [i - 1]). Índice: i.

Barra atual. Saída comercial: Tabela 1. Carteira: 42 mercados futuros de quatro principais setores do mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de ações). Dados: 32 anos desde 1980. Plataforma de teste: MATLAB®.

II. Teste de sensibilidade.

Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno 2D para Fator de Lucro, Índice de Desempenho da Úlcera, Índice de Desempenho da Úlcera, CAGR, Excedente Máximo, Percentual de Negociações com Lucros Lucros e Média. Vitória / Média Índice de Perda. A imagem final mostra a sensibilidade da curva de capital.

Variáveis ​​testadas: Channel_ # 1 & amp; Canal_ # 2 (Definições: Tabela 1):

I. Estratégia de Negociação.

Desenvolvedor: Richard D. Donchian. Conceito: estratégia de negociação baseada em canais Donchian. Objetivo da pesquisa: Verificação do desempenho da entrada do canal e parada do ATR. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Entrada comercial: Negociações longas: Uma parada de compra é colocada um tick acima do canal Donchian (ou seja, UpperChannel [i - 1]). Curtas Negociações: Uma parada de venda é colocada um tick abaixo do Canal Donchian (ou seja, LowerChannel [i - 1]). Índice: i.

Barra atual. Saída comercial: Tabela 1. Carteira: 42 mercados futuros de quatro principais setores do mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de ações). Dados: 32 anos desde 1980. Plataforma de teste: MATLAB®.

II. Teste de sensibilidade.

Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno 2D para Fator de Lucro, Índice de Desempenho da Úlcera, Índice de Desempenho da Úlcera, CAGR, Excedente Máximo, Percentual de Negociações com Lucros Lucros e Média. Vitória / Média Índice de Perda. A imagem final mostra a sensibilidade da curva de capital.

Variáveis ​​testadas: Channel_Length & amp; ATR_Index (Definições: Tabela 1):